↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0840073 RAY

XLM = 0.1984 USDT

RAY = 2.3617 USDT

CSV JSON MD

XLM / RAY отношение и спред

1 XLM = 0.0840073 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.322, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.86. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XLM · Держателю RAY

Hedge ratio β 0.322

Z-score спреда -1.86

Перцентиль за 5.2 г 31

Корреляция 0.45

Полураспад 107.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0840073

Изменение за 1д-13.10%

Изменение за 7д-27.78%

Изменение за 30д-45.90%

Максимум периода0.962044

Минимум периода0.0170833

Hedge ratio β0.322

Z-score спреда-1.86

Корреляция0.45

Полураспад107 дн.

по 1886 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.32. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.86 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 107 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 1886 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном XLM?

1 XLM стоит 0.0840073 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/RAY?

За последние 1886 дневным свечам отношение держалось между 0.0170833 (09.11.2024) и 0.962044 (13.07.2023).

Коррелируют ли XLM и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и RAY равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/RAY?

Z-score равен -1.86 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/RAY для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 107 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.