W / ARB отношение и спред

1 W = 0.0687198 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.400, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.54. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю W · Держателю ARB

Hedge ratio β 1.400

Z-score спреда -2.54

Корреляция 0.67

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0687198

Изменение за 1д24.30%

Изменение за 7д27.84%

Изменение за 30д-34.01%

Максимум периода0.317632

Минимум периода0.0496416

Hedge ratio β1.400

Z-score спреда-2.54

Корреляция0.67

Полураспад—

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 1.40. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.54 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна W дёшев относительно ARB.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном W?

1 W стоит 0.0687198 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит W/ARB?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.0496416 (19.09.2026) и 0.317632 (07.10.2025).

Коррелируют ли W и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей W и ARB равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда W/ARB?

Z-score равен -2.54 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли W/ARB для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.