↔

Пробел меняет ноги пары местами.

10.09 WAL

TIA = 0.54 USDT

WAL = 0.05 USDT

CSV JSON MD

TIA / WAL отношение и спред

1 TIA = 10.09 WAL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.338, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.47. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю WAL

Hedge ratio β 0.338

Z-score спреда 2.47

Перцентиль за 1.0 г 94

Корреляция 0.62

Полураспад 44.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 44 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение10.0854

Изменение за 1д-33.62%

Изменение за 7д-22.94%

Изменение за 30д-22.09%

Максимум периода16.9894

Минимум периода2.90617

Hedge ratio β0.338

Z-score спреда2.47

Корреляция0.62

Полураспад44 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 0.34. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.47 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна TIA дорог относительно WAL.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 44 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WAL в одном TIA?

1 TIA стоит 10.0854 WAL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/WAL?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 2.90617 (09.01.2026) и 16.9894 (07.09.2026).

Коррелируют ли TIA и WAL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и WAL равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/WAL?

Z-score равен 2.47 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/WAL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 44 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.