↔

Пробел меняет ноги пары местами.

527.84 TIA

TAO = 269.2 USDT

TIA = 0.51 USDT

CSV JSON MD

TAO / TIA отношение и спред

1 TAO = 527.84 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.427, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.83. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TAO · Держателю TIA

Hedge ratio β 0.427

Z-score спреда 0.83

Перцентиль за 1.0 г 58

Корреляция 0.61

Полураспад 20.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение527.843

Изменение за 1д-16.20%

Изменение за 7д-22.34%

Изменение за 30д-14.88%

Максимум периода1119.74

Минимум периода206.543

Hedge ratio β0.427

Z-score спреда0.83

Корреляция0.61

Полураспад20 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 0.43. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.83 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 35% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном TAO?

1 TAO стоит 527.843 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/TIA?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 206.543 (04.10.2025) и 1119.74 (25.03.2026).

Коррелируют ли TAO и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и TIA равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/TIA?

Z-score равен 0.83 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 20 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.