↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.532 TRX

TIA = 0.51 USDT

TRX = 0.333 USDT

CSV JSON MD

TIA / TRX отношение и спред

1 TIA = 1.532 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.693, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.74. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю TRX

Hedge ratio β -0.693

Z-score спреда 1.74

Перцентиль за 1.0 г 65

Корреляция 0.38

Полураспад 28.7 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.53199

Изменение за 1д4.53%

Изменение за 7д16.82%

Изменение за 30д19.92%

Максимум периода4.55998

Минимум периода0.906162

Hedge ratio β-0.693

Z-score спреда1.74

Корреляция0.38

Полураспад29 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TIA и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.74 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном TIA?

1 TIA стоит 1.53199 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/TRX?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 0.906162 (05.04.2026) и 4.55998 (05.10.2025).

Коррелируют ли TIA и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и TRX равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/TRX?

Z-score равен 1.74 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.