↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0694467 UNI

TIA = 0.5096 USDT

UNI = 7.338 USDT

CSV JSON MD

TIA / UNI отношение и спред

1 TIA = 0.0694467 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.788, корреляция ног 0.71.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю UNI

Hedge ratio β 0.788

Z-score спреда -1.13

Перцентиль за 1.0 г 8

Корреляция 0.71

Полураспад 44.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0694467

Изменение за 1д21.28%

Изменение за 7д39.32%

Изменение за 30д15.05%

Максимум периода0.196902

Минимум периода0.0452357

Hedge ratio β0.788

Z-score спреда-1.13

Корреляция0.71

Полураспад45 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.71. Подобранный hedge ratio 0.79: примерно 0.79 единиц экспозиции в UNI уравновешивают одну единицу TIA.

Спред на -1.13 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 45 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном TIA?

1 TIA стоит 0.0694467 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/UNI?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 0.0452357 (18.09.2026) и 0.196902 (07.11.2025).

Коррелируют ли TIA и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и UNI равна 0.71 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/UNI?

Z-score равен -1.13 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.71, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 45 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.