↔

Пробел меняет ноги пары местами.

216.38 TIA

SOL = 110.01 USDT

TIA = 0.51 USDT

CSV JSON MD

SOL / TIA отношение и спред

1 SOL = 216.38 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.721, корреляция ног 0.73.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.99. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SOL · Держателю TIA

Hedge ratio β 0.721

Z-score спреда 0.99

Перцентиль за 1.0 г 55

Корреляция 0.73

Полураспад 25.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение216.385

Изменение за 1д-11.85%

Изменение за 7д-18.87%

Изменение за 30д-10.29%

Максимум периода310.995

Минимум периода139.154

Hedge ratio β0.721

Z-score спреда0.99

Корреляция0.73

Полураспад26 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.73. Подобранный hedge ratio 0.72: примерно 0.72 единиц экспозиции в TIA уравновешивают одну единицу SOL.

Спред на 0.99 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном SOL?

1 SOL стоит 216.385 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SOL/TIA?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 139.154 (07.11.2025) и 310.995 (30.08.2026).

Коррелируют ли SOL и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SOL и TIA равна 0.73 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SOL/TIA?

Z-score равен 0.99 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SOL/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.73, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 26 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.