↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.6E-6 TIA

PEPE = 3.9E-6 USDT

TIA = 0.5096 USDT

CSV JSON MD

PEPE / TIA отношение и спред

1 PEPE = 7.6E-6 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.670, корреляция ног 0.76.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PEPE · Держателю TIA

Hedge ratio β 0.670

Z-score спреда 0.34

Перцентиль за 1.0 г 40

Корреляция 0.76

Полураспад 29.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000007554945054945

Изменение за 1д-13.41%

Изменение за 7д-21.80%

Изменение за 30д-11.26%

Максимум периода0.000014056890361779

Минимум периода0.000005389170896785

Hedge ratio β0.670

Z-score спреда0.34

Корреляция0.76

Полураспад29 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.76. Подобранный hedge ratio 0.67: примерно 0.67 единиц экспозиции в TIA уравновешивают одну единицу PEPE.

Спред на 0.34 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном PEPE?

1 PEPE стоит 0.000007554945054945 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PEPE/TIA?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 0.000005389170896785 (07.11.2025) и 0.000014056890361779 (15.02.2026).

Коррелируют ли PEPE и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PEPE и TIA равна 0.76 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PEPE/TIA?

Z-score равен 0.34 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PEPE/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.76, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.