↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.059 TIA

SUI = 1.047 USDT

TIA = 0.508 USDT

CSV JSON MD

SUI / TIA отношение и спред

1 SUI = 2.059 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.986, корреляция ног 0.77.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.51. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SUI · Держателю TIA

Hedge ratio β 0.986

Z-score спреда 0.51

Перцентиль за 1.0 г 39

Корреляция 0.77

Полураспад 29.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.0594

Изменение за 1д-14.05%

Изменение за 7д-21.65%

Изменение за 30д6.94%

Максимум периода3.30245

Минимум периода1.71128

Hedge ratio β0.986

Z-score спреда0.51

Корреляция0.77

Полураспад30 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.77. Подобранный hedge ratio 0.99: примерно 0.99 единиц экспозиции в TIA уравновешивают одну единицу SUI.

Спред на 0.51 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 30 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном SUI?

1 SUI стоит 2.0594 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/TIA?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 1.71128 (09.07.2026) и 3.30245 (06.01.2026).

Коррелируют ли SUI и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и TIA равна 0.77 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/TIA?

Z-score равен 0.51 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.77, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 30 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.