↔

Пробел меняет ноги пары местами.

8.868 TIA

NEAR = 4.519 USDT

TIA = 0.51 USDT

CSV JSON MD

NEAR / TIA отношение и спред

1 NEAR = 8.868 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.410, корреляция ног 0.71.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю TIA

Дороже относительно TIA, чем сейчас, NEAR была лишь 1 % времени за 1.0 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в TIA.

Hedge ratio β 0.410

Z-score спреда 2.68

Перцентиль за 1.0 г 99

Корреляция 0.71

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение8.86774

Изменение за 1д-13.98%

Изменение за 7д-26.49%

Изменение за 30д57.95%

Максимум периода12.0632

Минимум периода1.95189

Hedge ratio β0.410

Z-score спреда2.68

Корреляция0.71

Полураспад—

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.71. Подобранный hedge ratio 0.41: примерно 0.41 единиц экспозиции в TIA уравновешивают одну единицу NEAR.

Спред сейчас на 2.68 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно TIA.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 68% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном NEAR?

1 NEAR стоит 8.86774 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/TIA?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 1.95189 (04.10.2025) и 12.0632 (01.10.2026).

Коррелируют ли NEAR и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и TIA равна 0.71 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/TIA?

Z-score равен 2.68 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/TIA для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.