↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.144 STRK

TIA = 0.514 USDT

STRK = 0.056 USDT

CSV JSON MD

TIA / STRK отношение и спред

1 TIA = 9.144 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.580, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю STRK

Hedge ratio β 0.580

Z-score спреда 0.12

Перцентиль за 1.0 г 63

Корреляция 0.64

Полураспад 18.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение9.14443

Изменение за 1д-2.77%

Изменение за 7д-10.21%

Изменение за 30д-32.37%

Максимум периода14.7893

Минимум периода2.81923

Hedge ratio β0.580

Z-score спреда0.12

Корреляция0.64

Полураспад19 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 0.58. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.12 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 53% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном TIA?

1 TIA стоит 9.14443 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/STRK?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 2.81923 (21.11.2025) и 14.7893 (07.09.2026).

Коррелируют ли TIA и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и STRK равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/STRK?

Z-score равен 0.12 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.