↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.641 XLM

TIA = 0.508 USDT

XLM = 0.193 USDT

CSV JSON MD

TIA / XLM отношение и спред

1 TIA = 2.641 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.553, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.48. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю XLM

Hedge ratio β 1.553

Z-score спреда 0.48

Перцентиль за 1.0 г 69

Корреляция 0.56

Полураспад 9.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.64104

Изменение за 1д13.98%

Изменение за 7д35.09%

Изменение за 30д18.32%

Максимум периода4.02863

Минимум периода1.42738

Hedge ratio β1.553

Z-score спреда0.48

Корреляция0.56

Полураспад10 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 1.55. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.48 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 47% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном TIA?

1 TIA стоит 2.64104 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/XLM?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 1.42738 (06.06.2026) и 4.02863 (07.11.2025).

Коррелируют ли TIA и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и XLM равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/XLM?

Z-score равен 0.48 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 10 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.