↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5082475 U

TIA = 0.5084 USDT

U = 1.0003 USDT

CSV JSON MD

TIA / U отношение и спред

1 TIA = 0.5082475 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -32.886, корреляция ног -0.09.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.73. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю U

Hedge ratio β -32.886

Z-score спреда 1.73

Корреляция -0.09

Полураспад 9.6 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.508248

Изменение за 1д3.30%

Изменение за 7д14.73%

Изменение за 30д16.90%

Максимум периода0.621227

Минимум периода0.289642

Hedge ratio β-32.886

Z-score спреда1.73

Корреляция-0.09

Полураспад10 дн.

по 269 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TIA и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.73 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 66% пути от минимума к максимуму последних 269 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном TIA?

1 TIA стоит 0.508248 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/U?

За последние 269 дневным свечам отношение держалось между 0.289642 (05.04.2026) и 0.621227 (13.01.2026).

Коррелируют ли TIA и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и U равна -0.09 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/U?

Z-score равен 1.73 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.