↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0260015 RAY

STRK = 0.0603 USDT

RAY = 2.3191 USDT

CSV JSON MD

STRK / RAY отношение и спред

1 STRK = 0.0260015 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.046, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю RAY

STRK относительно RAY дешевле, чем в 1 % времени за 2.6 года. Держателю RAY это повод присмотреться к ротации в STRK.

Hedge ratio β 1.046

Z-score спреда -2.12

Перцентиль за 2.6 г 1

Корреляция 0.53

Полураспад 152.9 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 153 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0260015

Изменение за 1д9.17%

Изменение за 7д16.44%

Изменение за 30д1.44%

Максимум периода7.04431

Минимум периода0.0169019

Hedge ratio β1.046

Z-score спреда-2.12

Корреляция0.53

Полураспад153 дн.

по 962 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 1.05. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.12 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дёшев относительно RAY.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 153 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 962 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном STRK?

1 STRK стоит 0.0260015 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/RAY?

За последние 962 дневным свечам отношение держалось между 0.0169019 (12.09.2026) и 7.04431 (20.02.2024).

Коррелируют ли STRK и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и RAY равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/RAY?

Z-score равен -2.12 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/RAY для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 153 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.