↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0001712 TAO

STRK = 0.0427 USDT

TAO = 249.4 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / TAO отношение и спред

1 STRK = 0.0001712 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.592, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.592

Z-score спреда -0.77

Корреляция 0.50

Полураспад 56.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000171211

Изменение за 1д34.43%

Изменение за 7д38.91%

Изменение за 30д46.50%

Максимум периода0.000838332

Минимум периода0.000099117060666477

Hedge ratio β1.592

Z-score спреда-0.77

Корреляция0.50

Полураспад56 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 1.59. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.77 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 56 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном STRK?

1 STRK стоит 0.000171211 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/TAO?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.000099117060666477 (08.04.2026) и 0.000838332 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и TAO равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/TAO?

Z-score равен -0.77 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 56 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.