↔

Пробел меняет ноги пары местами.

85.13 STRK

NEAR = 3.64 USDT

STRK = 0.04 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / STRK отношение и спред

1 NEAR = 85.13 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.131, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.99. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.131

Z-score спреда 3.99

Корреляция 0.55

Полураспад 60.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 61 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение85.1288

Изменение за 1д-7.92%

Изменение за 7д-4.89%

Изменение за 30д17.84%

Максимум периода92.4515

Минимум периода8.03846

Hedge ratio β0.131

Z-score спреда3.99

Корреляция0.55

Полураспад61 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.13. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.99 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно STRK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 61 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 91% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном NEAR?

1 NEAR стоит 85.1288 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/STRK?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 8.03846 (21.11.2025) и 92.4515 (17.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и STRK равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/STRK?

Z-score равен 3.99 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 61 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.