↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1260703 TRX

STRK = 0.0427 USDT

TRX = 0.3387 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / TRX отношение и спред

1 STRK = 0.1260703 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -4.018, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.79. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -4.018

Z-score спреда 0.79

Корреляция 0.33

Полураспад 31.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.12607

Изменение за 1д49.37%

Изменение за 7д41.08%

Изменение за 30д71.91%

Максимум периода0.969813

Минимум периода0.0689439

Hedge ratio β-4.018

Z-score спреда0.79

Корреляция0.33

Полураспад31 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно STRK и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.79 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном STRK?

1 STRK стоит 0.12607 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/TRX?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0689439 (18.08.2026) и 0.969813 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и TRX равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/TRX?

Z-score равен 0.79 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.