↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0046877 UNI

STRK = 0.0427 USDT

UNI = 9.109 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / UNI отношение и спред

1 STRK = 0.0046877 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.451, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.451

Z-score спреда -2.25

Корреляция 0.57

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00468767

Изменение за 1д10.97%

Изменение за 7д0.60%

Изменение за 30д-28.13%

Максимум периода0.0385642

Минимум периода0.00419567

Hedge ratio β1.451

Z-score спреда-2.25

Корреляция0.57

Полураспад—

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 1.45. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.25 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дёшев относительно UNI.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном STRK?

1 STRK стоит 0.00468767 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/UNI?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.00419567 (16.09.2026) и 0.0385642 (21.11.2025).

Коррелируют ли STRK и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и UNI равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/UNI?

Z-score равен -2.25 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/UNI для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.