↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1001174 WLD

STRK = 0.04265 USDT

WLD = 0.426 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / WLD отношение и спред

1 STRK = 0.1001174 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.175, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.28. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.175

Z-score спреда 0.28

Корреляция 0.51

Полураспад 44.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.100117

Изменение за 1д31.65%

Изменение за 7д41.83%

Изменение за 30д52.03%

Максимум периода0.391457

Минимум периода0.0500761

Hedge ratio β1.175

Z-score спреда0.28

Корреляция0.51

Полураспад45 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 1.17. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.28 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 45 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 15% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном STRK?

1 STRK стоит 0.100117 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/WLD?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0500761 (17.06.2026) и 0.391457 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и WLD равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/WLD?

Z-score равен 0.28 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 45 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.