↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2021928 ARB

STRK = 0.04426 USDT

ARB = 0.2189 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / ARB отношение и спред

1 STRK = 0.2021928 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.156, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.47. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.156

Z-score спреда -2.47

Корреляция 0.60

Полураспад 75.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 75 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.202193

Изменение за 1д20.60%

Изменение за 7д0.76%

Изменение за 30д-25.32%

Максимум периода1.18236

Минимум периода0.156292

Hedge ratio β1.156

Z-score спреда-2.47

Корреляция0.60

Полураспад75 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 1.16. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.47 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дёшев относительно ARB.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 75 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном STRK?

1 STRK стоит 0.202193 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/ARB?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.156292 (06.09.2026) и 1.18236 (21.11.2025).

Коррелируют ли STRK и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и ARB равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/ARB?

Z-score равен -2.47 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 75 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.