↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3469.13 ARB

SPYB = 761.82 USDT

ARB = 0.22 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SPYB / ARB отношение и спред

1 SPYB = 3469.13 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.010, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.27. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.010

Z-score спреда -0.27

Корреляция 0.25

Полураспад 8.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3469.13

Изменение за 1д-22.64%

Изменение за 7д-31.24%

Изменение за 30д-59.31%

Максимум периода10362.6

Минимум периода3469.13

Hedge ratio β0.010

Z-score спреда-0.27

Корреляция0.25

Полураспад9 дн.

по 74 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.25. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.27 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 74 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном SPYB?

1 SPYB стоит 3469.13 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SPYB/ARB?

За последние 74 дневным свечам отношение держалось между 3469.13 (18.09.2026) и 10362.6 (16.08.2026).

Коррелируют ли SPYB и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SPYB и ARB равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SPYB/ARB?

Z-score равен -0.27 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SPYB/ARB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.25, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.