SAND / TIA отношение и спред

1 SAND = 0.0951419 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.575, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.73. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SAND · Держателю TIA

Hedge ratio β 0.575

Z-score спреда -0.73

Перцентиль за 3.0 г 40

Корреляция 0.61

Полураспад 104.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0951419

Изменение за 1д-5.71%

Изменение за 7д-27.43%

Изменение за 30д-4.91%

Максимум периода0.373238

Минимум периода0.0219806

Hedge ratio β0.575

Z-score спреда-0.73

Корреляция0.61

Полураспад105 дн.

по 1081 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 0.58. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.73 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 105 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 21% пути от минимума к максимуму последних 1081 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном SAND?

1 SAND стоит 0.0951419 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAND/TIA?

За последние 1081 дневным свечам отношение держалось между 0.0219806 (08.02.2024) и 0.373238 (23.01.2026).

Коррелируют ли SAND и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAND и TIA равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAND/TIA?

Z-score равен -0.73 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAND/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 105 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.