↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1572019 ARB

SAGA = 0.02281 USDT

ARB = 0.1451 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SAGA / ARB отношение и спред

1 SAGA = 0.1572019 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.531, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.93. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.531

Z-score спреда -0.93

Корреляция 0.45

Полураспад 22.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.157202

Изменение за 1д20.96%

Изменение за 7д80.42%

Изменение за 30д-11.50%

Максимум периода0.568895

Минимум периода0.0764279

Hedge ratio β1.531

Z-score спреда-0.93

Корреляция0.45

Полураспад23 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 1.53. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.93 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном SAGA?

1 SAGA стоит 0.157202 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/ARB?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.0764279 (06.09.2026) и 0.568895 (21.11.2025).

Коррелируют ли SAGA и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и ARB равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/ARB?

Z-score равен -0.93 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 23 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.