↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.31 ARB

RUNE = 0.744 USDT

ARB = 0.225 USDT

CSV JSON MD

RUNE / ARB отношение и спред

1 RUNE = 3.31 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.559, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю ARB

Hedge ratio β 0.559

Z-score спреда -0.50

Корреляция 0.64

Полураспад 12.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.30961

Изменение за 1д12.27%

Изменение за 7д36.54%

Изменение за 30д-51.01%

Максимум периода6.75589

Минимум периода2.38625

Hedge ratio β0.559

Z-score спреда-0.50

Корреляция0.64

Полураспад12 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 0.56. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.50 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 21% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном RUNE?

1 RUNE стоит 3.30961 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/ARB?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 2.38625 (06.09.2026) и 6.75589 (27.08.2026).

Коррелируют ли RUNE и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и ARB равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/ARB?

Z-score равен -0.50 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.