↔

Пробел меняет ноги пары местами.

15.91 CFX

RLC = 0.99 USDT

CFX = 0.06 USDT

CSV JSON MD

RLC / CFX отношение и спред

1 RLC = 15.91 CFX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.192, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 6.48. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RLC · Держателю CFX

Дороже относительно CFX, чем сейчас, RLC была лишь 0 % времени за 1.0 года. Держателю RLC это повод присмотреться к ротации в CFX.

Hedge ratio β 1.192

Z-score спреда 6.48

Перцентиль за 1.0 г 100

Корреляция 0.48

Полураспад 33.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 33 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение15.9124

Изменение за 1д-12.40%

Изменение за 7д126.08%

Изменение за 30д150.87%

Максимум периода18.1658

Минимум периода5.82612

Hedge ratio β1.192

Z-score спреда6.48

Корреляция0.48

Полураспад33 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 1.19. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 6.48 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RLC дорог относительно CFX.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 82% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CFX в одном RLC?

1 RLC стоит 15.9124 CFX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RLC/CFX?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 5.82612 (12.09.2026) и 18.1658 (09.10.2026).

Коррелируют ли RLC и CFX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RLC и CFX равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RLC/CFX?

Z-score равен 6.48 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RLC/CFX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.