↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0346978 ARB

REZ = 0.004823 USDT

ARB = 0.139 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

REZ / ARB отношение и спред

1 REZ = 0.0346978 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.852, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.41. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.852

Z-score спреда -0.41

Корреляция 0.51

Полураспад 17.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0346978

Изменение за 1д17.91%

Изменение за 7д126.07%

Изменение за 30д-6.74%

Максимум периода0.0511939

Минимум периода0.0153485

Hedge ratio β0.852

Z-score спреда-0.41

Корреляция0.51

Полураспад17 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.85. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.41 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 54% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном REZ?

1 REZ стоит 0.0346978 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит REZ/ARB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0153485 (06.09.2026) и 0.0511939 (15.03.2026).

Коррелируют ли REZ и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей REZ и ARB равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда REZ/ARB?

Z-score равен -0.41 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли REZ/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.