↔

Пробел меняет ноги пары местами.

39.41 STRK

RAY = 2.45 USDT

STRK = 0.06 USDT

CSV JSON MD

RAY / STRK отношение и спред

1 RAY = 39.41 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.297, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.78. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RAY · Держателю STRK

Дороже относительно STRK, чем сейчас, RAY была лишь 1 % времени за 2.6 года. Держателю RAY это повод присмотреться к ротации в STRK.

Hedge ratio β 0.297

Z-score спреда 2.78

Перцентиль за 2.6 г 99

Корреляция 0.53

Полураспад 108.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 109 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение39.4057

Изменение за 1д-6.14%

Изменение за 7д-12.00%

Изменение за 30д1.00%

Максимум периода59.165

Минимум периода0.141958

Hedge ratio β0.297

Z-score спреда2.78

Корреляция0.53

Полураспад109 дн.

по 962 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.30. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.78 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно STRK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 109 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 67% пути от минимума к максимуму последних 962 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном RAY?

1 RAY стоит 39.4057 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/STRK?

За последние 962 дневным свечам отношение держалось между 0.141958 (20.02.2024) и 59.165 (12.09.2026).

Коррелируют ли RAY и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и STRK равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/STRK?

Z-score равен 2.78 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 109 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.