RAY / STRK razão e spread
1 RAY = 39.57 STRK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.297 e a correlação entre as pernas é 0.53.
Se você tem RAY · Se você tem STRK
RAY esteve mais cara frente a STRK do que agora em apenas 1 % do tempo nos últimos 2.6 anos. Se você tem RAY, vale olhar a rotação para STRK.
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Números principais
em 962 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.53, com hedge ratio de 0.30. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 2.78 desvios padrão acima da sua média móvel — RAY está caro em relação a STRK para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 109 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 67% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 962 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos STRK vale 1 RAY?
1 RAY vale 39.5748 STRK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de RAY/STRK?
Nos últimos 962 candles diários a razão oscilou entre 0.141958 (20.02.2024) e 59.165 (12.09.2026).
RAY e STRK são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre RAY e STRK é 0.53, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de RAY/STRK agora?
O Z-Score é 2.78 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
RAY/STRK serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.53 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 109 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.