↔

Пробел меняет ноги пары местами.

10.52 ARB

RAY = 1.46 USDT

ARB = 0.14 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

RAY / ARB отношение и спред

1 RAY = 10.52 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.780, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.780

Z-score спреда 3.25

Корреляция 0.66

Полураспад 28.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 28 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение10.5201

Изменение за 1д-11.64%

Изменение за 7д50.64%

Изменение за 30д27.29%

Максимум периода11.9057

Минимум периода4.70287

Hedge ratio β0.780

Z-score спреда3.25

Корреляция0.66

Полураспад28 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 0.78. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.25 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно ARB.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 81% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном RAY?

1 RAY стоит 10.5201 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/ARB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 4.70287 (19.12.2025) и 11.9057 (12.09.2026).

Коррелируют ли RAY и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и ARB равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/ARB?

Z-score равен 3.25 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 28 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.