RARE / ARB отношение и спред

1 RARE = 0.1022942 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.704, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RARE · Держателю ARB

Hedge ratio β 0.704

Z-score спреда -2.26

Корреляция 0.52

Полураспад 25.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 25 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.102294

Изменение за 1д69.53%

Изменение за 7д79.92%

Изменение за 30д-30.26%

Максимум периода0.210012

Минимум периода0.0568548

Hedge ratio β0.704

Z-score спреда-2.26

Корреляция0.52

Полураспад25 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 0.70. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.26 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна RARE дёшев относительно ARB.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном RARE?

1 RARE стоит 0.102294 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RARE/ARB?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.0568548 (19.09.2026) и 0.210012 (12.08.2026).

Коррелируют ли RARE и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RARE и ARB равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RARE/ARB?

Z-score равен -2.26 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RARE/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 25 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.