↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.943 ARB

RAD = 0.391 USDT

ARB = 0.201 USDT

CSV JSON MD

RAD / ARB отношение и спред

1 RAD = 1.943 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.509, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.46. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RAD · Держателю ARB

Hedge ratio β 0.509

Z-score спреда 0.46

Перцентиль за 1.0 г 40

Корреляция 0.38

Полураспад 12.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.94334

Изменение за 1д51.68%

Изменение за 7д57.89%

Изменение за 30д65.22%

Максимум периода3.97546

Минимум периода1.05439

Hedge ratio β0.509

Z-score спреда0.46

Корреляция0.38

Полураспад12 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.46 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном RAD?

1 RAD стоит 1.94334 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAD/ARB?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 1.05439 (23.09.2026) и 3.97546 (11.08.2026).

Коррелируют ли RAD и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAD и ARB равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAD/ARB?

Z-score равен 0.46 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAD/ARB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.