PYTH / QNT отношение и спред

1 PYTH = 0.000454 QNT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.619, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PYTH · Держателю QNT

PYTH относительно QNT дешевле, чем в 4 % времени за 1.0 года. Держателю QNT это повод присмотреться к ротации в PYTH.

Hedge ratio β 0.619

Z-score спреда -0.12

Перцентиль за 1.0 г 4

Корреляция 0.40

Полураспад 34.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000453978

Изменение за 1д22.18%

Изменение за 7д55.71%

Изменение за 30д-47.92%

Максимум периода0.00158879

Минимум периода0.000262781

Hedge ratio β0.619

Z-score спреда-0.12

Корреляция0.40

Полураспад35 дн.

по 382 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 0.62. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.12 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 382 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько QNT в одном PYTH?

1 PYTH стоит 0.000453978 QNT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PYTH/QNT?

За последние 382 дневным свечам отношение держалось между 0.000262781 (01.10.2026) и 0.00158879 (07.10.2025).

Коррелируют ли PYTH и QNT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PYTH и QNT равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PYTH/QNT?

Z-score равен -0.12 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PYTH/QNT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 35 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.