↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.9566621 ARB

PROVE = 0.2075 USDT

ARB = 0.2169 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PROVE / ARB отношение и спред

1 PROVE = 0.9566621 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.905, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.905

Z-score спреда -2.16

Корреляция 0.53

Полураспад 34.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 34 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.956662

Изменение за 1д-11.36%

Изменение за 7д-24.75%

Изменение за 30д-47.41%

Максимум периода3.88212

Минимум периода0.882865

Hedge ratio β0.905

Z-score спреда-2.16

Корреляция0.53

Полураспад34 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.91. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.16 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна PROVE дёшев относительно ARB.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном PROVE?

1 PROVE стоит 0.956662 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROVE/ARB?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.882865 (06.09.2026) и 3.88212 (25.03.2026).

Коррелируют ли PROVE и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROVE и ARB равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROVE/ARB?

Z-score равен -2.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROVE/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 34 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.