NOM / ARB отношение и спред

1 NOM = 0.0114165 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.656, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.37. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NOM · Держателю ARB

Hedge ratio β 1.656

Z-score спреда -2.37

Корреляция 0.33

Полураспад 53.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 53 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0114165

Изменение за 1д54.15%

Изменение за 7д22.96%

Изменение за 30д-29.89%

Максимум периода0.132461

Минимум периода0.00740586

Hedge ratio β1.656

Z-score спреда-2.37

Корреляция0.33

Полураспад53 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.37 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна NOM дёшев относительно ARB.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 53 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном NOM?

1 NOM стоит 0.0114165 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NOM/ARB?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.00740586 (23.09.2026) и 0.132461 (02.04.2026).

Коррелируют ли NOM и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NOM и ARB равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NOM/ARB?

Z-score равен -2.37 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NOM/ARB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.