↔

Пробел меняет ноги пары местами.

98.84 ALGO

NMR = 13.69 USDT

ALGO = 0.14 USDT

CSV JSON MD

NMR / ALGO отношение и спред

1 NMR = 98.84 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.519, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.58. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NMR · Держателю ALGO

Hedge ratio β 0.519

Z-score спреда 2.58

Перцентиль за 6.1 г 77

Корреляция 0.47

Полураспад 55.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 55 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение98.8448

Изменение за 1д12.58%

Изменение за 7д17.40%

Изменение за 30д-3.86%

Максимум периода267.196

Минимум периода13.6522

Hedge ratio β0.519

Z-score спреда2.58

Корреляция0.47

Полураспад55 дн.

по 2233 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.52. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.58 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NMR дорог относительно ALGO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 55 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 34% пути от минимума к максимуму последних 2233 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном NMR?

1 NMR стоит 98.8448 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NMR/ALGO?

За последние 2233 дневным свечам отношение держалось между 13.6522 (18.11.2021) и 267.196 (02.09.2023).

Коррелируют ли NMR и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NMR и ALGO равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NMR/ALGO?

Z-score равен 2.58 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NMR/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 55 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.