↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0154304 UNI

ALGO = 0.1375 USDT

UNI = 8.911 USDT

CSV JSON MD

ALGO / UNI отношение и спред

1 ALGO = 0.0154304 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.513, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.29. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю UNI

ALGO относительно UNI дешевле, чем в 2 % времени за 1.0 года. Держателю UNI это повод присмотреться к ротации в ALGO.

Hedge ratio β 0.513

Z-score спреда -1.29

Перцентиль за 1.0 г 2

Корреляция 0.60

Полураспад 53.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0154304

Изменение за 1д26.76%

Изменение за 7д23.46%

Изменение за 30д-17.56%

Максимум периода0.0452366

Минимум периода0.0108906

Hedge ratio β0.513

Z-score спреда-1.29

Корреляция0.60

Полураспад54 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.51. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.29 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 54 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 13% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.0154304 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/UNI?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.0108906 (23.09.2026) и 0.0452366 (30.05.2026).

Коррелируют ли ALGO и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и UNI равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/UNI?

Z-score равен -1.29 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 54 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.