NMR / ALGO razão e spread
1 NMR = 98.84 ALGO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.519 e a correlação entre as pernas é 0.47.
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Números principais
em 2233 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.47, com hedge ratio de 0.52. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 2.58 desvios padrão acima da sua média móvel — NMR está caro em relação a ALGO para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 55 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 34% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2233 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ALGO vale 1 NMR?
1 NMR vale 98.8448 ALGO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de NMR/ALGO?
Nos últimos 2233 candles diários a razão oscilou entre 13.6522 (18.11.2021) e 267.196 (02.09.2023).
NMR e ALGO são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NMR e ALGO é 0.47, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de NMR/ALGO agora?
O Z-Score é 2.58 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
NMR/ALGO serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.47 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 55 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.