↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4001189 TRX

ALGO = 0.1346 USDT

TRX = 0.3364 USDT

CSV JSON MD

ALGO / TRX отношение и спред

1 ALGO = 0.4001189 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.480, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.35. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю TRX

Hedge ratio β -0.480

Z-score спреда 1.35

Перцентиль за 1.0 г 60

Корреляция 0.35

Полураспад 31.6 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.400119

Изменение за 1д13.20%

Изменение за 7д25.15%

Изменение за 30д55.24%

Максимум периода0.669184

Минимум периода0.235382

Hedge ratio β-0.480

Z-score спреда1.35

Корреляция0.35

Полураспад32 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ALGO и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.35 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.400119 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/TRX?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.235382 (18.08.2026) и 0.669184 (05.10.2025).

Коррелируют ли ALGO и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и TRX равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/TRX?

Z-score равен 1.35 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.