↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1181522 SUI

ALGO = 0.1376 USDT

SUI = 1.1646 USDT

CSV JSON MD

ALGO / SUI отношение и спред

1 ALGO = 0.1181522 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.577, корреляция ног 0.70.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю SUI

Hedge ratio β 0.577

Z-score спреда -0.68

Перцентиль за 1.0 г 38

Корреляция 0.70

Полураспад 14.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.118152

Изменение за 1д16.43%

Изменение за 7д-2.47%

Изменение за 30д0.38%

Максимум периода0.151756

Минимум периода0.0620988

Hedge ratio β0.577

Z-score спреда-0.68

Корреляция0.70

Полураспад14 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.70. Подобранный hedge ratio 0.58: примерно 0.58 единиц экспозиции в SUI уравновешивают одну единицу ALGO.

Спред на -0.68 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 63% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.118152 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/SUI?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.0620988 (04.10.2025) и 0.151756 (30.05.2026).

Коррелируют ли ALGO и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и SUI равна 0.70 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/SUI?

Z-score равен -0.68 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.70, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.