↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0004403 TAO

ALGO = 0.1346 USDT

TAO = 305.7 USDT

CSV JSON MD

ALGO / TAO отношение и спред

1 ALGO = 0.0004403 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.886, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.89. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю TAO

Hedge ratio β 0.886

Z-score спреда -0.89

Перцентиль за 1.0 г 12

Корреляция 0.58

Полураспад 17.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000440301

Изменение за 1д19.69%

Изменение за 7д5.74%

Изменение за 30д19.36%

Максимум периода0.000702439

Минимум периода0.00023478

Hedge ratio β0.886

Z-score спреда-0.89

Корреляция0.58

Полураспад17 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.89. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.89 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 44% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.000440301 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/TAO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.00023478 (25.03.2026) и 0.000702439 (05.10.2025).

Коррелируют ли ALGO и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и TAO равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/TAO?

Z-score равен -0.89 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.