↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.275641 WLD

ALGO = 0.1376 USDT

WLD = 0.4992 USDT

CSV JSON MD

ALGO / WLD отношение и спред

1 ALGO = 0.275641 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.495, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.04. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.495

Z-score спреда -0.04

Перцентиль за 1.0 г 26

Корреляция 0.54

Полураспад 34.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.275641

Изменение за 1д22.17%

Изменение за 7д10.36%

Изменение за 30д19.54%

Максимум периода0.501148

Минимум периода0.139023

Hedge ratio β0.495

Z-score спреда-0.04

Корреляция0.54

Полураспад34 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 0.49. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.04 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.275641 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/WLD?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.139023 (17.06.2026) и 0.501148 (07.05.2026).

Коррелируют ли ALGO и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и WLD равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/WLD?

Z-score равен -0.04 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 34 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.