↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1375862 U

ALGO = 0.1376 USDT

U = 1.0001 USDT

CSV JSON MD

ALGO / U отношение и спред

1 ALGO = 0.1375862 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -65.859, корреляция ног -0.10.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.38. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю U

Hedge ratio β -65.859

Z-score спреда 1.38

Корреляция -0.10

Полураспад 14.2 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.137586

Изменение за 1д16.40%

Изменение за 7д25.57%

Изменение за 30д55.95%

Максимум периода0.140672

Минимум периода0.0788606

Hedge ratio β-65.859

Z-score спреда1.38

Корреляция-0.10

Полураспад14 дн.

по 259 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ALGO и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.38 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 95% пути от минимума к максимуму последних 259 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.137586 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/U?

За последние 259 дневным свечам отношение держалось между 0.0788606 (18.08.2026) и 0.140672 (14.01.2026).

Коррелируют ли ALGO и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и U равна -0.10 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/U?

Z-score равен 1.38 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.