↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5867804 XLM

ALGO = 0.1376 USDT

XLM = 0.2345 USDT

CSV JSON MD

ALGO / XLM отношение и спред

1 ALGO = 0.5867804 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.938, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю XLM

Hedge ratio β 0.938

Z-score спреда 0.14

Перцентиль за 1.0 г 48

Корреляция 0.68

Полураспад 27.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.58678

Изменение за 1д7.43%

Изменение за 7д6.22%

Изменение за 30д19.95%

Максимум периода0.827399

Минимум периода0.412698

Hedge ratio β0.938

Z-score спреда0.14

Корреляция0.68

Полураспад27 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 0.94. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.14 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.58678 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/XLM?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.412698 (18.06.2026) и 0.827399 (08.05.2026).

Коррелируют ли ALGO и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и XLM равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/XLM?

Z-score равен 0.14 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.