↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6531264 ARB

NIL = 0.14101 USDT

ARB = 0.2159 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NIL / ARB отношение и спред

1 NIL = 0.6531264 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.199, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.84. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NIL · Держателю ARB

Hedge ratio β 1.199

Z-score спреда 0.84

Корреляция 0.28

Полураспад 13.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.653126

Изменение за 1д85.26%

Изменение за 7д173.58%

Изменение за 30д43.31%

Максимум периода1.08885

Минимум периода0.208199

Hedge ratio β1.199

Z-score спреда0.84

Корреляция0.28

Полураспад13 дн.

по 361 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.84 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 361 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном NIL?

1 NIL стоит 0.653126 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NIL/ARB?

За последние 361 дневным свечам отношение держалось между 0.208199 (19.09.2026) и 1.08885 (22.10.2025).

Коррелируют ли NIL и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NIL и ARB равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NIL/ARB?

Z-score равен 0.84 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NIL/ARB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.