MUBARAK / ALGO отношение и спред

1 MUBARAK = 0.4886734 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.991, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MUBARAK · Держателю ALGO

Дороже относительно ALGO, чем сейчас, MUBARAK была лишь 1 % времени за 1.5 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в ALGO.

Hedge ratio β 0.991

Z-score спреда 2.30

Перцентиль за 1.5 г 99

Корреляция 0.43

Полураспад 19.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 19 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.488673

Изменение за 1д9.33%

Изменение за 7д24.01%

Изменение за 30д93.42%

Максимум периода0.925926

Минимум периода0.0890551

Hedge ratio β0.991

Z-score спреда2.30

Корреляция0.43

Полураспад19 дн.

по 552 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 0.99. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.30 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно ALGO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 48% пути от минимума к максимуму последних 552 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.488673 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/ALGO?

За последние 552 дневным свечам отношение держалось между 0.0890551 (04.04.2026) и 0.925926 (27.03.2025).

Коррелируют ли MUBARAK и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и ALGO равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/ALGO?

Z-score равен 2.30 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.