MUBARAK / ALGO razão e spread
1 MUBARAK = 0.4886734 ALGO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.991 e a correlação entre as pernas é 0.43.
Se você tem MUBARAK · Se você tem ALGO
MUBARAK esteve mais cara frente a ALGO do que agora em apenas 1 % do tempo nos últimos 1.5 anos. Se você tem MUBARAK, vale olhar a rotação para ALGO.
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Números principais
em 552 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.43, com hedge ratio de 0.99. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 2.30 desvios padrão acima da sua média móvel — MUBARAK está caro em relação a ALGO para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 19 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 48% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 552 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ALGO vale 1 MUBARAK?
1 MUBARAK vale 0.488673 ALGO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de MUBARAK/ALGO?
Nos últimos 552 candles diários a razão oscilou entre 0.0890551 (04.04.2026) e 0.925926 (27.03.2025).
MUBARAK e ALGO são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre MUBARAK e ALGO é 0.43, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de MUBARAK/ALGO agora?
O Z-Score é 2.30 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
MUBARAK/ALGO serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.43 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 19 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.