↔

Пробел меняет ноги пары местами.

44.47 ARB

INJ = 6.11 USDT

ARB = 0.14 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

INJ / ARB отношение и спред

1 INJ = 44.47 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.483, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.483

Z-score спреда -0.20

Корреляция 0.65

Полураспад 45.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение44.472

Изменение за 1д5.25%

Изменение за 7д70.21%

Изменение за 30д-26.91%

Максимум периода71.43

Минимум периода22.7138

Hedge ratio β0.483

Z-score спреда-0.20

Корреляция0.65

Полураспад46 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.48. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.20 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 46 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном INJ?

1 INJ стоит 44.472 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/ARB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 22.7138 (01.01.2026) и 71.43 (02.06.2026).

Коррелируют ли INJ и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и ARB равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/ARB?

Z-score равен -0.20 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.65, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 46 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.