↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.7625767 ARB

HEI = 0.1243 USDT

ARB = 0.163 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HEI / ARB отношение и спред

1 HEI = 0.7625767 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.642, корреляция ног 0.22.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.642

Z-score спреда -1.30

Корреляция 0.22

Полураспад 10.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.762577

Изменение за 1д3.71%

Изменение за 7д-5.09%

Изменение за 30д-60.97%

Максимум периода6.68441

Минимум периода0.545535

Hedge ratio β0.642

Z-score спреда-1.30

Корреляция0.22

Полураспад10 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.22. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.30 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном HEI?

1 HEI стоит 0.762577 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HEI/ARB?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.545535 (26.05.2026) и 6.68441 (06.08.2026).

Коррелируют ли HEI и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HEI и ARB равна 0.22 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HEI/ARB?

Z-score равен -1.30 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HEI/ARB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.22, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.