GTC / ARB отношение и спред

1 GTC = 0.9293627 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.097, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GTC · Держателю ARB

Hedge ratio β 1.097

Z-score спреда 0.33

Перцентиль за 3.5 г 48

Корреляция 0.59

Полураспад 25.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.929363

Изменение за 1д-8.45%

Изменение за 7д119.38%

Изменение за 30д130.53%

Максимум периода2.05144

Минимум периода0.367697

Hedge ratio β1.097

Z-score спреда0.33

Корреляция0.59

Полураспад26 дн.

по 1294 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 1.10. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.33 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 33% пути от минимума к максимуму последних 1294 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном GTC?

1 GTC стоит 0.929363 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GTC/ARB?

За последние 1294 дневным свечам отношение держалось между 0.367697 (19.09.2026) и 2.05144 (27.03.2023).

Коррелируют ли GTC и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GTC и ARB равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GTC/ARB?

Z-score равен 0.33 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GTC/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 26 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.