↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.040843 ARB

G = 0.00843 USDT

ARB = 0.2064 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / ARB отношение и спред

1 G = 0.040843 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.560, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.63. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.560

Z-score спреда -0.63

Корреляция 0.47

Полураспад 7.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.040843

Изменение за 1д60.24%

Изменение за 7д65.88%

Изменение за 30д-10.83%

Максимум периода0.0598566

Минимум периода0.0189739

Hedge ratio β0.560

Z-score спреда-0.63

Корреляция0.47

Полураспад7 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.56. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.63 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 53% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном G?

1 G стоит 0.040843 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/ARB?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0189739 (06.09.2026) и 0.0598566 (16.03.2026).

Коррелируют ли G и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и ARB равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/ARB?

Z-score равен -0.63 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 7 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.